Grunberg groeit op in een joods gezin, getekend door de Tweede Wereldoorlog. In zijn puberteit zweert hij alle vormen van religie af. Dit in tegenstelling tot zijn zus. Zij vertrekt, Grunberg is dan 11 jaar, naar Israël voor een strikt orthodoxe levensstijl. Grunberg maakt zijn middelbare school niet af. Hij blijft twee keer zitten in 4 gymnasium, en wordt van school gestuurd. Grunberg besluit acteur te worden. Hij ontdekt gaande weg dat zijn talent meer bij het schrijven ligt. Hij laat het acteren voor wat het is, en stort zich volop op het schrijversschap.
Op 23-jarige leeftijd breekt Grunberg door met zijn, met prijzen overladen, debuutroman Blauwe maandagen. Daarna volgen bestsellers als De asielzoeker en Tirza. Met zijn romans sleept hij veel prijzen in de wacht. Een greep: de AKO-literatuurprijs (2000, 2004), de Gouden Uil (2007), de Libris Literatuur Prijs (2007), en in 2009 ontvangt hij de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre.
Grunberg is een echte alleskunner. Hij schrijft niet alleen romans, maar ook korte verhalen, essays, gedichten en columns. Dagelijks verschijnt zijn column Voetnoot op de voorpagina van de Volkskrant. Op dit moment is Grunberg woonachtig in New York. Hier schreef hij ook zijn laatste novelle Het bestand, dat op 24 februari verschijnt. In het kader van een wetenschappelijk experiment werd de hersenactiviteit van Grunberg gemeten tijdens het schrijven van deze novelle. Daarnaast zal bij zijn lezers ook de hersenactiviteit worden gemeten, maar dan tijdens het lezen van het boek.
